ANALISIS MONDAY DAN WEEKEND EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini berjudul : “Analisis Monday Dan Weekend Effect Pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, untuk mengetahui terjadinya monday effect pada perdagangan saham yang mengakibatkan return saham negatif pada awal pekan, untuk mengetahui terjadinya weekend effect yang mengakibatkan return saham tertinggi pada akhir pekan dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan hari perdagangan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan yang masuk dalam LQ 45 sejumlah 45 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji t satu sampel, rata-rata hitung, dan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham harian pada hari-hari perdagangan dalam satu pekan di Bursa Efek Indonesia. 2. Tidak terdapat pengaruh Monday Effect, karena tidak terjadi return saham negatif pada hari Senin. 3. Tidak terdapat pengaruh weekend effect, karena tidak terjadi return saham tertinggi pada hari Jumat. 4. Hari perdagangan secara parsial yang berpengaruh signifikan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia adalah hari Jumat. Secara bersama-sama terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia.